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Ontem à tarde, duas negociações estranhas no disco de opções 50ETF.

"Se calculado pelo menor preço de 0,001 yuan na época, o lucro dos dois opções que os compradores podem atingir cem vezes". O procedimento da cidade ou os procedimentos comerciais da cidade é maior.

A Bolsa de Valores de Xangai (denominada "Bolsa de Valores de Xangai") respondeu após o mercado que "um comerciante da família (títulos citic) que desencadeou o fusível de fusão (títulos citic) ajustou os parâmetros de citação à tarde para desviar -se muito do teórico valor. "" Desta vez, o relatório que desviou o valor teórico causou uma perda de cerca de 10.000 yuan nos títulos do Citic.

Insiders do setor entrevistados pelo China Securities Journal Reporter apontaram que os dois golpes do mecanismo de fusão dos dois golpes lembram aos investidores que lembram aos investidores que sejam cautelosos quando as ordens de mercado tiverem profundidade insuficiente.Os analistas também sugeriram que os investidores adotassem a estratégia de compra de opções de assinatura para as perspectivas de mercado e adotasse a estratégia de taxa de flutuação de venda para opções de venda.

O primeiro mecanismo de fusão de gatilho jogos de animatronics

Na quarta -feira, o terceiro dia da listagem do contrato de opção 50ETF, as opções 50ETF à tarde chocou duas transações estranhas.Em 13: 3 minutos e 12 segundos, os preços de 2450 contratos assinando 2400 e abril de abril foram significativamente anormais. 0,001 YUAN Comparado com o fechamento de 0,1125 Yuan do dia anterior do negociação, ele caiu 99,11%. 0,0932 Yuan do dia de negociação anterior.

Em resposta, a bolsa de valores de Xangai respondeu que "a principal razão para o mecanismo de fusão do desencadeamento desta vez é que a citação de contas individuais está errada". Período, e assinou a coleta de 2400 fusíveis de contrato em abril de abril, o preço da transação de licitação foi de 0,0940 yuan. .

"Esses dois contratos também acionam o mecanismo de fusível ao mesmo tempo e entrando em um lance de três minutos de coleta, gerando uma nova regressão recente de preço de referência da razão, e o mecanismo de fusão teve o devido efeito no descarte de transações anormais". O Ministério da Opinião de Futuros de Haitong disse.

No entanto, essas duas transações também refletem a situação atual de profundidade insuficiente das ordens de mercado da opção de ETF."O padrão de fusão ETF I é 50%do preço mais recente da transação com o preço de lance de cobrança anterior. No entanto, devido à falta de profundidade das ordens de mercado atuais, as downs reais desses dois gatilhos são maiores que 50%. Mais adiante. Pesquisa e melhoria dos padrões de fusão relacionados em profundidade.

"Como as opções têm efeitos alavancados, a nítida flutuação do mercado é normal".

O volume de transações de mercado é significativamente aumentado

Vale a pena notar que as opções de venda de ontem continuaram a diminuir.

Do ponto de vista do mercado, as opções 50ETF no início da manhã das opções do 50ETF caíram, e as opções de colocação da tarde continuaram a cair, e a tendência das opções de assinatura flutuou. e o contrato de 2200 caiu mais de 30%.Até o fechamento, as opções assinadas de 2200 e 2250 em março aumentaram 1,69%e 0,95%, e as opções de assinatura 2300, 2350 e 2400 contratos em março caíram 0,29%, 2,78%e 8,77%; caiu 28,03%, 25,83%, 24,40%, 22,31%, 19,45%, respectivamente.

"O 50ETF aumentou um pouco no mercado, e todas as assinaturas e citações de streaming caíram em graus variados do dia anterior do negociação, o que está relacionado principalmente à diminuição contínua na volatilidade implícita". Futuros durante o durante o durante o durante o durante o durante o Durante, disse.

De um modo geral, a volatilidade implícita está positivamente relacionada à tendência de assinar e colocar opções.

De fato, como as opções estão listadas, a volatilidade implícita continuou a diminuir.Li Fu, um pesquisador da Opinião de Changjiang Futures, disse que, até o fim ontem, a volatilidade implícita do contrato de assinatura em março está geralmente na faixa de 25%a 26%. Março ainda é maior que o contrato de assinatura, em comparação com o anterior, o dia de negociação diminuiu significativamente, e a volatilidade implícita foi menor que o nível de volatilidade histórica como um todo.

O departamento de opinião de futuros de Haitong disse: "A tendência do contrato em março está relativamente próxima da tendência alvo e da liquidez suficiente. Em comparação com a amplitude de cerca de 30%nos dois dias anteriores, a amplitude de ontem foi significativamente estreita, mas a liquidez do contrato distante era obviamente insuficiente.

Ao mesmo tempo, o volume de negociação de opções 50ETF de ontem apareceu significativamente em comparação com 17.428 cópias do dia de negociação anterior, atingindo 22.925, indicando que os clientes que têm uma atitude de espera e vejam nos dois dias anteriores de negociação participaram gradualmente da transação. O entusiasmo da participação no mercado tem algo a fazer. jogos de animatronics

Continue a ser otimista sobre o mercado de mercado jogos de animatronics

Aguardando as perspectivas do mercado, Tan Junjun disse que a oportunidade de arbitragem no período inicial das opções de 50ETF ainda existe."Ainda otimista em relação ao mercado de mercado, uma pequena estratégia de lucro no período inicial do preço do mercado em alta pode continuar sendo mantido". jogos de animatronics

O Departamento de Opinião de Futuros de Haitong acredita que a volatilidade média implícita das opções continua a diminuir, e a volatilidade do contrato no mês diminuiu para 27,44%, indicando que o mercado espera que as flutuações de curto prazo no estágio posterior retornem a Long - flutuações de termo.Atualmente, a volatilidade média das opções de assinatura é de cerca de 25%e a opção de put ainda é de cerca de 30%. de opções assinadas para pagar as opções para as opções de armazenamento. Adote uma estratégia de venda de volatilidade.